PythonでのARCHモデルのインストールは非常に簡単です。まず、pipを使用してarchパッケージをインストールします。
pip install arch
ARCHパッケージは、Pythonで書かれた金融計量経済学のためのツールを提供します。具体的には、自己回帰条件付き不均一分散（ARCH）モデルとその他のツールが含まれています。
以下に、ARCHモデルを使用してボラティリティをモデリングする基本的な例を示します。
import datetime as dt
import pandas_datareader.data as web
from arch import arch_model
# データの取得
st = dt.datetime(1990,1,1)
en = dt.datetime(2014,1,1)
data = web.get_data_yahoo('^FTSE', start=st, end=en)
returns = 100 * data['Adj Close'].pct_change().dropna()
# ARCHモデルの適用
am = arch_model(returns)
res = am.fit()
このコードは、FTSEの株価データを取得し、そのリターンのボラティリティをARCHモデルでモデリングします。
ARCHパッケージは、Python 3専用で、バージョン4.8がPython 2.7をサポートした最終バージョンであることに注意してください。
以上がPythonでのARCHモデルの基本的な使用方法です。さらに詳しい情報や使用例については、公式のドキュメンテーションを参照してください。